Helytálltak a terheléses teszten Európa legnagyobb bankjai – Jól szerepelt az OTP Bank is

Az európai bankfelügyelet, az European Banking Authority (EBA) közzétette annak a terheléstesztnek az eredményeit, amelyet az EU és Norvégia legnagyobb bankjai körében végzett el. A legrosszabb teljesítményt néhány brit és két olasz bank nyújtotta.

A londoni székhelyű európai bankfelügyelet, az European Banking Authority (EBA) a január és október közötti időszakban összesen a kontinens 48 bankját vizsgálta át, közöttük az OTP Bank Nyrt-t is.

A vizsgálat keretében egy olyan feltételezett helyzettel szembesítették a bankokat, amely során az EU bruttó hazai összterméke (GDP) két év alatt összesen 2,7 százalékkal visszaesik, a munkanélküliség pedig 3,3 százalékkal nő és olyan magas szintre emelkedik, mint ami 2009-ben, a pénzügyi válság során volt tapasztalható. Beépítették a megállapodás nélküli Brexit gazdasági kockázatait, a leépülő kereskedelmet és a pénzügyi piac megroppanását, a csökkenő ingatlanárakat, a szuverén adósságokon leszenvedett veszteségeket, sőt, még a menedzserek esetleges visszaélései miatt fizetendő büntetéseket is.     

Az EBA szakértői szerint a legrosszabban teljesítő bankok között volt a brit Barclays, a Lloyds és a Royal Bank of Scotland, az olasz Banco BPM és UBI, valamint egy német regionális bank, a NordLB. Az eredmények azonban összességében azt bizonyítják, hogy Európa bankjainak helyzete a nemzeti hatóságok, illetve az Európai Központi Bank (ECB) intézkedéseinek köszönhetően a 2008. évi pénzügyi világválság óta sokat javult.

“A terheléses vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a bankok tőkepozícióik javítására tett erőfeszítései az elmúlt évek során eredményesek voltak. Javult rugalmasságuk és a súlyos megrázkódtatásokkal, tőkéjük alakulását kedvezőtlenül befolyásoló folyamatokkal szembeni ellenálló képességük” mondta Mario Quagliariello, az EBA gazdasági elemző és statisztikai részlegének igazgatója.  

A vizsgálatba vont 48 bank közül 37 működik az eurózónában. Ezeket a bankokat, amelyekhez az euróövezet összes banki eszközének 70 százaléka tartozik, az ECB bankfelügyeleti egysége közvetlenül ellenőrzi. E körbe tartozik nyolc német, hat francia és négy-négy olasz, illetve brit bank. A banki szóhasználat szerint e bankok közül néhány – így a német Deutsche Bank vagy a francia BNP Paribas – „rendszerszerűen fontos” az euróövezet számára, gyakorlatilag túl nagyok ahhoz, hogy csődbe kerüljenek.

Az úgynevezett „világvége helyzetet” a brit Barclays és az olasz Banco BPM tudta a legkevésbé kezelni. A Barclays esetében a Common Equity Tier 1 (CET 1) arány a feltételezett válsághelyzetben 6,6 százalékra, a Banco BPM-é pedig 6,67 százalékra csökkent.

A CET1 arányszám egy bank alaptőkéje és kockázatos eszközei közötti arányt fejezi ki, ami egy bank állapotának a legfontosabb mutatója. Az Európai Unió jogi előírásai szerint a CET1 értéke nem lehet kevesebb 4,5 százaléknál. A pénzügyi hatóságok a 2008. évi pénzügyi válságot követően, amely bebizonyította, hogy a bankok tőkeállománya nem elégséges egy válság átvészeléséhez, a minimálisan előírtnál magasabb  követelményeket támasztanak.

A brit bankok tőkéjét elsősorban hitelkitettségük veszélyezteti, leszámítva a fedezet, például a jelzálog mellett nyújtott kölcsönöket. Nagymértékű bizonytalanságot jelent jövőjük szempontjából, sikerül-e rendezetten lebonyolítani a Brexit folyamatát.

Az olasz bankok azért kaptak rossz minősítést, mert hatalmas államkötvény-állományt tartanak fenn, amely Róma költségvetési kalandjának kedvezőtlen kimenetele esetén súlyos tehernek bizonyulhat.

A terhelési teszt tartalmazott egy, a német bankok számára különösen durva változatot, amely 2018 és 2020 között a GDP 3,3 százalékos csökkenését feltételezte. Ez esetben a NordLB mutatta a legrosszabb teljesítményt, amelynek CET 1 mutatója 7 százalék körüli értékre esett.

A Deutsche Bank, amelynek részvény-árfolyama az elmúlt néhány év során közel 50 százalékot zuhant, a vártnál jobban teljesített. CET1 mutatója a teszt legszigorúbb változata esetében sem esett 8,1 százalék alá. 

Az OTP Bank Nyrt remekül szerepelt a teszten. 12,40 százalékos CET1 mutatóval a legjobbak között végzett. 

Bár a bankok hivatalosan nem tudnak megbukni ezen a teszten, a felügyelet jellemzően ezeket az eredményeket veszi figyelembe, amikor azt elemzi, vajon kell-e a bankoknak tőkét emelni, megszabadulni a kockázatos eszközöktől vagy lemondani az osztalék-fizetésről.